モンテカルロVaRにおける、分布の仮定がリスク評価に与える影響
Contents はじめにVaR計算手法の基本ヒストリカルVaRモンテカルロVaR金融市場データの分布特性実証分析の結果VaR違反率の比較年別のVaR推定値市場ストレス時の性能まとめはじめに 金融リスク管理において、バリ...
カメラキャリブレーション – 内部パラメータ・外部パラメータから3次元復元まで
Contents はじめにカメラキャリブレーションとはなぜカメラキャリブレーションが必要かカメラの内部パラメータ（Intrinsic Parameters）カメラ行列歪み係数カメラの外部パラメータ（Extrinsic P...
Graph Neural Networksを用いた異常検知入門
Contents はじめにグラフニューラルネットワークの基礎GNNとはGCNの動作原理取引ネットワークデータの生成ノードの特徴量設計正常ノードと異常ノードの特徴エッジの生成ロジックGCNによる異常検知モデルモデルの実装異...
シミュレーテッドアニーリングで解く巡回セールスマン問題
Contents はじめに巡回セールスマン問題とはTSPの代表的な解法シミュレーテッドアニーリングとは局所解脱出のメカニズムアルゴリズムの実装実験結果最適化過程のアニメーション考察まとめと今後の課題はじめに 巡回セールス...
Scipyによる最適化計算と自動微分
Contents はじめにScipyの最適化アルゴリズム導関数の利用とアルゴリズムの選択簡単な例：2次関数の最小化Autogradによる自動微分まとめはじめに この記事では、PythonのScipyライブラリを用いて最適...
モンテカルロ法における次元の呪いの緩和方法：重点サンプリングによる効率化
Contents はじめに専門用語の解説次元の呪いの緩和手法比較重点サンプリングの実装被積分関数の可視化サンプリング分布の比較実装の解説実験結果と考察まとめはじめに モンテカルロ法は、確率的なサンプリングを用いて数値積分...
数値積分の実装と比較：台形法からガウス求積法まで
Contents はじめに各手法の理論と実装長方形法（矩形法）台形法シンプソン法ガウス求積法実装と比較精度の比較計算時間の比較まとめはじめに 数値積分は、関数を解析的に積分することが難しい場合や、データ点からの数値的な積...
クロフトンの公式でボリュームデータの表面積を計算する
Contents はじめにクロフトンの公式とは2次元での直感的な理解3次元への拡張Python/NumPyによる実装参考: ボクセルサイズが異なる場合の重み付けNumPyによる高速化実装例精度の評価はじめに この記事では...
頻度主義統計学とベイズ統計学、それぞれのアプローチ
Contents はじめに頻度主義とベイズ統計学の基本的な考え方コイン投げ実験による実践的な比較頻度主義的アプローチベイズ統計的アプローチ実験結果の比較両アプローチの特徴と使い分け仮説検定における両アプローチの違い頻度主...
コピュラの基礎：5つの代表的なコピュラの特徴と可視化
Contents はじめにコピュラとは代表的なコピュラの実装と可視化各コピュラの特徴まとめはじめに 金融市場では、複数の資産価格が互いにどのように影響しあうかを理解することが重要です。例えば、ある株が上がるとき、別の株も...
時系列データの予測：LSTMとTransformerの性能比較
Contents はじめに時系列予測の基礎LSTMとTransformerの理論LSTM（Long Short-Term Memory）Transformer実装と比較データの生成データセットの準備モデルの実装実験結果実...
確率的最適化アルゴリズムの実装と比較：遺伝的アルゴリズムと勾配降下法
Contents はじめに最適化アルゴリズムの概要勾配降下法（Gradient Descent: GD）モーメンタム付き勾配降下法（Momentum GD）遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm: GA）...