準モンテカルロ法で使用される低不一致列の解説、次元数による有効性の違い
Contents はじめにサンプル点の選び方:乱数vs格子点vs低不一致列乱数の一様性と不一致性低不一致列の種類と特徴Halton列Sobol列不一致度の理論的解析実験:積分計算での収束性比較高次元での振る舞い次元による...
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Contents はじめにVaR計算手法の基本ヒストリカルVaRモンテカルロVaR金融市場データの分布特性実証分析の結果VaR違反率の比較年別のVaR推定値市場ストレス時の性能まとめはじめに 金融リスク管理において、バリ...
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